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多空持倉比 (lspr)

表2.1 衍生因子

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[行情] 比特幣2月技術分析

特幣年初四終於發力直接突破40000/41000美元大關 直接頭爆1億美元 但現在上漲趨勢還沒確認牛或熊 目前可以加到48000-49000美元就要平再觀察 因為48000/49000美元這位置非常關鍵是牛熊分界線 也是200均日線跟50週均線位置 基本上我認為頭肯定佈非常重兵在位置防守 如果不要冒險的話可以平再確認是否突破之後到53000美元之後再打算

[新聞] 韓國炒幣實況主直播 數小時賠超1000萬美

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Re: [閒聊] 交易的行為與思維分享

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比特币合约交易策略分析:多空持仓比(lspr)在交易中的应用,合约大数据的多空人数持仓比是什么意思?最全的一篇分析多空比的文章,怎么通过合约大数据中的多空比判断比特币价格行情走势

可以发现,lspr可以转化为空头账户平均持仓量与多头账户平均持仓量之比。这意味着:lspr越高,空方平均资金量越大;反之亦然。例如,若此时lspr为3,就表示平均每个净空头用于做空的保证金为净多头用于做多的保证金的三倍。通常而言,我们认为信息交易者具有资金、消息上的优势,能够在市场中获得超额收益。在资金量较小的交易者贪婪地买入或者恐惧地卖出时,藏在阴影中的信息交易者便可能会在lspr因子上露出马脚。

(一) lspr移动平均值

相比上述两个因子,lspr波动率的计算可能稍有复杂。主观上分析,若lspr波动率较低,那么意味着这一段时间内多空持仓陷入了焦灼的状态,双方相持难下;反之,若lspr波动率较高,则说明资金博弈层面上,资金量较小的交易者的资金在多空两边反复横跳,这种情形可以被描述为“躁动”。而“躁动”和“焦灼”分别对应了未来的哪一种行情,则需要定量地进行分析。下面,我们分别对过去72小时和24小时内的lspr计算其变异系数(Coefficient of Variation),作为其波动率的估计量。

图中对A, B, C, …, L这些人进行了分类。蓝色的节点被称为分裂点,橙色的节点被称为叶片。叶片的数量也就决定了这一棵决策树最终将样本分成了几类。在本文的算法中,考虑到样本数量不是很多,最大叶片数可以设置为5,即最多将样本分为5份,单个叶片包含最小样本量为总体的16%。

(一) lspr移动平均值

在训练集中,通过观察f_roc的分组结果,可以发现:f_roc大幅减少确实意味着未来72小时更可能上涨,而f_roc大幅上涨对于多头来说却不是什么好迹象。如果当前lspr较3天前大幅上升,那么多头处于不利地位。若当前lspr较3天前大幅下降,那做多的预期收益可能会更高。不过,当变动率接近零时,这个因子对未来收益率的预测能力则几乎很弱。详情请见下图:

现在,我们得以回答上一节中提出的问题。资金层面上多空双方的“多空持倉比 (lspr) 焦灼”更可能预示着未来的下跌,而lspr的“躁动”,实则是新一轮行情的预兆

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可以发现,lspr可以转化为空头账户平均持仓量与多头账户平均持仓量之比。这意味着: lspr越高,空方平均资金量越大;反之亦然。 例如,若此时lspr为3,就表示平均每个净空头用于做空的保证金为净多头用于做多的保证金的三倍。 通常而言,我们认为信息交易者具有资金、消息上的优势,能够在市场中获得超额收益。在资金量较小的交易者贪婪地买入或者恐惧地卖出时,藏在阴影中的信息交易者便可能会在lspr因子上露出马脚。

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表2.1 衍生因子

相比上述两个因子,lspr波动率的计算可能稍有复杂。主观上分析,若lspr波动率较低,那么意味着这一段时间内多空持仓陷入了焦灼的状态,双方相持难下;反之,若lspr波动率较高,则说明资金博弈层面上,资金量较小的交易者的资金在多空两边反复横跳,这种情形可以被描述为“躁动”。而“躁动”和“焦灼”分别对应了未来的哪一种行情,则需要定量地进行分析。下面,我们分别对过去72小时和24小时内的lspr计算其变异系数(Coefficient of Variation),作为其波动率的估计量。

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图2.1 BTC未来72h收益率序列

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图2.2 CART决策树示意

图中对A, B, C, …, L这些人进行了分类。蓝色的节点被称为分裂点,橙色的节点被称为叶片。叶片的数量也就决定了这一棵决策树最终将样本分成了几类。在本文的算法中,考虑到样本数量不是很多,最大叶片数可以设置为5,即最多将样本分为5份,单个叶片包含最小样本量为总体的16%。

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图2.3 f_ma_sd分组结果

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图2.4 f_ma_ld分组结果

在训练集中,通过观察f_roc的分组结果,可以发现:f_roc大幅减少确实意味着未来72小时更可能上涨,而f_roc大幅上涨对于多头来说却不是什么好迹象。 如果当前lspr较3天前大幅上升,那么多头处于不利地位。若当前lspr较3天前大幅下降,那做多的预期收益可能会更高。不过,当变动率接近零时,这个因子对未来收益率的预测能力则几乎很弱 。详情请见下图:

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图2.5 f_roc_sd分组结果

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图2.6 f_roc_ld分组结果

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图2.7 f_rv_sd分组结果

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图2.8 f_rv_ld分组结果

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图3.1 模型表现

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图3.2 离散化映射表

举例而言,若过去三日的打分结果分别为2,3,3,则三日的平均分为2.67分,将2.67在[0, 4]区间的位置映射到[-1, 1]区间,得到今日持仓比例应为0.335,即使用33.5%的资金做多。

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图4.1 策略回测资金曲线

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表4.1 策略评价指标

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本文主要對OKEx 合約大數據產品中的多空持倉比(Long Short Position Ratio,以下均將多空持倉比簡稱為lspr)進行定量的分析。下面以比特幣為例,回顧 .

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