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国内外场外期权市场概况

机构投资者接踵而至 我国场外期权市场 发展空间

简介□本报讯记者胡雨 在日前举行的“华泰期货2020衍生产品销售市场企业年会”上,多名与会人士强调,从近年来发展趋向看来,中国 外场期权 业务流程提高较快,参加组织愈来愈多,客.

在日前举行的“华泰期货2020衍生产品销售市场企业年会”上,多名与会人士强调,从近年来发展趋向看来,中国 外场期权 业务流程提高较快,参加组织愈来愈多,客户满意度分裂,展现多元化的发展趋势,行业应用外场期权开展风险控制管理的需求量极大,发展方向室内空间非常值得希望.

内场外场业务流程同现井喷式

提高证券公司综合服务工作能力

以华泰期货分公司华泰万里长城资产有限责任公司为例子,其致力于交易中心和外场衍生产品做市业务流程,自2017年至今维持中国外场 产品期权买卖 经营规模领跑优点,在其中产业链用户的成交量占有率超出90%,2021年还得到 轻质燃料油、工业甲醇、锡期货交易做市商资质及其铁矿砂期权做市商资质.

根据挂牌上市来提高资产整体实力、从而适用证券公司做大外场衍生产品业务流程,是监督管理层适用的途径之一.权威性统计数据表明,截止到2019年10月末,在我国证券公司资产总额为6260亿人民币,资产总额为1169亿人民币,较2018年底各自上升了16%和9.3%.2019年后半年, 南华期货 和 瑞达期货 取得成功在A股市场发售,打开了证券公司运用金融市场股权融资的安全通道.有关人员表明,证券公司发售,将促进证券公司股东结构迈向多元化,资产整体实力持续提高,这将充分适用期现业务流程、做市业务流程、外场衍生产品业务流程、资管业务等创新性工作的发展趋势.

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【兴业定量任瞳团队】场外期权系列之二元期权及其理财产品

2、二元期权组合: 此部分也称为挂钩收益部分,根据上表的收益率说明,该产品的挂钩收益部分本质上是一个二元期权的多空组合:理财产品的收益起始日(2018年4月4日),黄金(伦敦金)的收盘价格为1337.30美金/盎司;在理财产品到期日(2018年10月10日)若黄金的单价在 [837.30,1837.30]范围内,那么该理财产品的投资者可以在1.55%的固定收益基础上获得2.85%的额外期权挂钩收益,即年化收益率为4.4%;反之若到期时黄金的价格不在此范围内,投资者只能获得固定收益率1.55%,二元期权部分不能获得收益。该二元期权组合可以看作是标的为黄金,行权价为837.30的二元看涨期权的多头与行权价为1837.30的二元看涨期权的空头组合,且两期权约定的到期收益与该理财产品的额外期权挂钩收益相等,该产品是上文中二元期权多空组合的实际应用,且M=N=2.85%。

国内外场外期权市场概况

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    场外期权业务风险特性与解决方案

    MSCI 始终旨在为客户带来量化风险管理领域最新热点话题的独特见地与前沿研究,更重要的是为国内风险专家创造一个紧密并活跃的交流平台。
    近年来,随着国内金融市场不断的发展和完善,场外金融衍生品业务的需求和规模逐年增加,进一步丰富了市场的投资工具和风险管理。
    MSCI诚挚邀请各位嘉宾于2018年4月19日参加“场外期权业务风险特性与解决方案”网络研讨会。在本次研讨会上,MSCI中国区风险产品支持团队将通过网络会议的形式,与大家分享国内场外期权产品种类,市场数据以及风险模型的解决方案。


    Agenda:
    • 场外期权发展与现状
    o 国内外场外期权市场现状
    o 常见场外期权种类
    • 场外期权的风险计量与风险特征
    o 数据准备与处理方法:
    隐含波动率曲面与CMF期货曲线
    o 场外期权估值模型比较及敏感性指标
    o RiskManager场外期权的配置与案例分析:
    对不同期权种类及资产类别场外期权的案例分析

    数据统计|10月场外期权交易情况(个股)数据统

    简介一、本月标底个股领域前十 2018年10月,参加统计分析的公司顾客交易量外场个股期权181只,交易量的外场个股期权中,遮盖电气设备、证劵、医疗机械、专业设备、电器设备 等48种领域.

    期权的一大优点是,能够挑选 平值期权和虚值期权.平值期权就是指 行权价格 相当于标底期权合约价钱的期权合同,虚值期权就是指涨跌期权(看涨期权)的行权价格高过(小于)标底期权合约价钱的期权合同.

    期权的另一特征是合同限期随便挑选 ,与此同时,外场个股期权的运用的是现代美式个股期权的交收方式,相对性的更加随意灵便些. 外场期权 行权周期时间有7天(1周)、14天(2周)、一个月和3个月.

    外场个股期权拥有 期权费 花费低、门坎限定低、风险性比较有限盈利无尽、交收方式随意、控制成本提升杆杠、顾客资金安全、合同限期随便挑选 等特性,与此同时外场期权安全产品度提高,也是期权销售市场蓬勃发展的主要因素.

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