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外汇交易入门基础知识学习

比方说止盈止损的设置

点击“确定”完成设置,用户可在“当前委托”栏下的止盈止损订单栏查看:

比方说止盈止损的设置

还有两点请开拓者公司帮忙编写: 1、按比例开平仓的交易代码。(虽然手动设置也能实现这个功能,但还是希望能直接写进策略里,不知道有无区别) 2、止损策略:实时权益的一个固定百分比例2%(比如说100万的账户,持仓2.

请教高手,比例止损,这样写可以吗?

本帖最后由 zbh0912 于 2012-10-10 14:32 编辑Params Numeric trailingstop(0.5); Numeric TrailingStart(2); 。。。。。 Vars NumericSeries HigherAfterEntry; NumericSeries LowerAfterEntry; BoolSeries bLongTrailingStoped; BoolSeries bShortTrailingStoped; 。。。。。。.

【风险控制】3种有效的止损方法一览

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怎么知道当前资金回撤比例

【资金管理】资金管理的核心

请教一个交易设置和止损的问题

求助!有时候发单,有时候不发单

. ?谢谢[code]Params Numeric Lots(1); Numeric SLPer(1.5); //止损比例 Numeric NightEndTime(0.2328); //夜盘交易结束时间 Vars NumericSeries MACDValueNow; NumericSeries AvgMACDNow; NumericSeries MACDDiffNow; Numeric LotsIn(0);//持仓合约数 Numeric.

请教老大关于时间止损问题!

我的想法是,如果建仓后5日内,每手浮动盈利比例小于1%,就平仓,这样写代码OK吗,但我测试好像达不到目的,请指教 If(BarsSinceEntry()==5 &&(ContractProfit/EntryPrice)

【系统案例】离市时间(Exit)

12.26今日讲堂:原油投资小技巧

系统程序自动交易可以在服务器端设置止损单吗?

海龟双重止损问题

. 选止损策略,但是,由于它会造成更多亏损从而导致盈亏比例较低,因此,这项策略执行起来更难。这项策略称为双重损失(the Whipsaw)。 与每笔交易承受2%的风险不同的是,止损被设置在1/2N即帐户风险.

一个简单顺势交易系统的例子

. [code]Params Numeric TrailingSet(0.382); // 回撤开仓比例设置,从最高点下跌的比例 Numeric StopLossSet(0.5); // 止损比例设置 Vars Bool startCondition(False); // 启动条件 Bool EntryCondition(False); // 开仓条件 .

求教?! 为什么我设置的多头止损没有反应,麻烦帮我检查一下我的公式,谢啦!

Params //此处添加参数 Numeric stoploss(0.8); //开仓止损价位比例?%Vars //此处添加变量 Numeric Stoplossprice; //开仓止损价Begin //多头止损 Stoplossprice=EntryPrice*(1-stoploss/100); if(MarketPosition==1 && L

比方说止盈止损的设置

姗姗

一缕阳光

姗姗

姗姗 · 2018-09-07

一缕阳光

一缕阳光 · 2015-05-25

关于止损和资金管理,变种凯利公式与我的投资新观点

liuyukuan 于 2022-01-01 09:37:58 发布 1370 收藏 3

关于止损和资金管理,变种凯利公式与我的投资新观点

1.在市场不止损,就像开一辆没有刹车的汽车,可以出发,但迟早会出问题。

2.有人闭着眼睛过马路,没有被撞死,所以打算一辈子闭着眼睛过马路

我知道有很多投资朋友看到止损就头晕。不愿意止损出场,这都源自于人类根深蒂固的特性:

1.厌恶损失。即老子才不会亏,再等等总会回来的。

2.厌恶失败。即老子一直都对,只是市场没按照我的方向走。

3.淹没成本效应。即没卖就没亏,这在股票市场里还能自己骗自己,在杠杆市场就只有被爆仓强平的命。

就是这三种人类特性让一大批进入市场的投机者,忘记了进入市场的初衷是赚钱,转变为每天在脑子里计算着等到什么价位才回本。同时三点也注定了市场上的“二八定律”比方说止盈止损的设置 。即盈亏同源,韭菜就是这么来的,我的盈利也是这么来的。

1.百分比止损方法

2. 支撑阻力止损方法

3. 结合百分比止损和支撑阻力止损方法的资金管理方法

其实相较上面两个,这个才是我重点要说的。这个理念最早的雏形是来自于赌场,主要用来在赌博投确定最优的下注/投资额,最初用于21点,轮盘等赌博游戏,后来被称为凯利公式

他的基本公式这样:f = (bp-q)/b

这个公式其实并不复杂。其中,f 是应该用自己多大比例的资金去下注,b 是赔率/投资回报比,p是盈利/赢钱概率,q是亏损/输钱概率,也就是q=1-p

举一个例子是:如果一个投资有60%的概率盈利,也就是P=0.6, q = 0.4,投资回报比为1:1。那么此投资人每次就应拿 f = (比方说止盈止损的设置 1*0.6-0.4)/1, 也就是自己20%的资本去下注,从长期来说,这个就是最佳的赢利点。虽然有点激进,但这一点凯利在数学上面已经证明了最优。

还有一点,我们都知道,投资这个事情,受每个投资者的主观判断,因此在概率上并不能用数学清晰表达,即盈利概率和亏损概率无法确定,每一次投资就单个事件来说其实都是“五五开”。也就是从我们都知道的凯利公式去分配资金在理论上也是不能实现的。那凯利公式究竟能不能在投资上使用?

我的回答是:可以,但需要变一变思路。

其次我的每一次下单都是有基本面和技术面支持才会下手,而且交易周期很长所以方向不容易错。这给了我多了理论上1%的确定性。

即盈利概率为51%,亏损的概率为49%。在这个假设下,凯利公式就变成:f = (1*0.51-0.49)/1

最后得出结果为本金的2%。这里我的理解是最大亏损。即每一笔交易我最多只亏2%。

这么一改之后,凯利公式就成功的从一个收益最大化的公式,转变为了资金风控能力极佳的模式。

这种止损方法,本质上是通过加入资金管理的风险固定,得出仓位的调整,让每次开仓最大风险,都限定在一个固定的数值。即2%。

大周期技术宏观操作、经济大循环基本面框架、变种凯利公式资金管理。在金融市场这个随机漫步的抛硬币环境下,这三者给我了一枚特殊的硬币,赢了无上限,输了2%。这个买卖我想谁都愿意做。

【如果对我的文章感兴趣,请添加微信公众号:零界环球投资家。每日都会有国内股市以及全世界其他市场的深度解析。另外如果有任何意见或者有想听的投资内容都可以进行留言,我也会在内容上作出调整以更加贴合大家胃口,期待你的精彩观点与互动。】

比方说止盈止损的设置

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  • 开仓时设置止盈止损:即提前为将要开出的仓位设置止盈止损。用户可以下达开仓限价单时,同时点击设置止盈单和(或)止损单。当该开仓限价单成交时(部分成交或全部成交),系统会以用户预设的触发价格和委托价格来立即委托止盈止损单。

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  • 持仓时设置止盈止损:用户可以在持仓时为指定仓位设置止盈单或止损单,或同时设置止盈和止损。设置完成后,当市场最新成交价格达到触发条件时,系统将按提前设置好的委托价和数量下达平仓限价单到市场上。

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  1. 止盈止损单只适用于平仓单;且每个品种合约最多可以设置30个止盈止损订单。
  2. 开仓限价单有成交后(部分成交或全部成交),对应的止盈止损单转等待委托;生效后的止盈止损单委托量默认等于开仓限价单的委托量,可在【当前委托-止盈止损】查询相应的委托单。
  3. 止盈止损单在触发前,不会冻结仓位可平量;只有触发后成功下平仓限价单时,才会冻结可平量;触发时,如果仓位可平量小于委托数量,系统会按仓位的实际可平量下达平仓单。
  4. 同时下达的止盈单和止损单会相互关联,当其中一个触发时另一个就会失效;若仓位的持仓量为0时,此仓位当前委托的止盈止损单会自动失效。
  5. 止盈止损单在等待委托时不一定成功触发,可能会因行情波动剧烈、价格限制、仓位限制、担保资产不足、可平量不足、合约处在非交易状态、系统问题等而触发失败。
  6. 触发成功的平仓限价单同普通限价单,即当卖出的委托价格低于当前市场价格,会按照市场最优价格成交;当买入的委托价格高于当前市场价格,会按照市场最优价格成交。 该订单无法保证成交,完全取决于当时的市场行情。 未成交的限价单会显示在【当前委托-限价委托】。

示例1:开仓时设置止盈止损

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  • 用户可以只设置止盈或只设置止损,也可同时设置止盈和止损;
  • 买入开多时设置的止盈价必须高于开仓委托价,而止损价必须低于开仓委托价;卖出开空时设置的止盈价必须低于开仓委托价,而止损价必须高于开仓委托价;

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设置完成后,用户即可点击【买入开多】将开仓限价委托送入市场。用户可以在当前委托的限价委托栏,查看该笔开仓委托和对应绑定的止盈止损委托的详情;限价委托未有成交时,止盈止损是处于未生效的状态:

当开仓限价委托有成交(部分成交或全部成交)时,对应绑定的止盈止损状态会转为“等待委托”,且止盈止损委托量等于限价委托的委托量。用户可在“当前委托”栏下的止盈止损订单栏查看:

  • 若开仓限价委托在成交前被撤销,那么对应绑定的止盈止损会同时失效;
  • 若对应仓位的持仓量为0时,绑定的止盈止损订单会自动失效。

假设BTC/USDT最新价下跌至16800USDT时,该仓位的止损单被触发,系统会按止损单预设的委托价下达平仓单到市场上,且止盈单会自动失效。

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示例2:持仓时设置止盈止损
用户已持有100张持仓均价为21000USD的BTC/USD永续多仓仓位,而目前BTC/USD市场最新价21782.1USD。此时用户想针对该仓位进行止盈止损:

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点击“确定”完成设置,用户可在“当前委托”栏下的止盈止损订单栏查看:

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当最新价格满足止盈单或止损单触发条件时,系统会按预设的委托价下达平仓单到市场上,且另一个止盈止损单会自动失效。

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示例 1 :开仓时设置止盈止损

点击止盈 / 止损框,设置触发价格(或收益率)和委托价格:

在点击下单前,可以对止盈止损订单进行修改或者删除:

设置完成后,即可点击买入开多 / 卖出开空将开仓限价委托送入市场。限价委托未成交时,用户可以在当前委托的限价委托栏,查看该笔开仓委托和对应绑定的止盈止损委托的详情,此时止盈止损处于未生效的状态:

若在委托单成交前撤销订单,则对应绑定的止盈止损单会自动失效;若该仓位的止损止盈单被触发,系统会按预设的委托价下达平仓单到市场上,且另一个止盈或者止损单会自动失效:


示例 2 :持仓时设置止盈止损

点击“平仓”完成设置,用户可在“当前委托”栏下的止盈止损订单栏查看:

若在止盈止损触发前,主动将仓位全部平仓,则对应的止盈止损单会自动失效;若最新价格满足止盈单或止损单触发条件时,系统会按预设的委托价下达平仓单到市场上,且另一个止损或者止盈单会自动失效。