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社會新鮮人該怎麼開始投資

如何使用发明者量化交易平台扩展API实现TradingView报警信号交易

2022-04-07 06:45:42 来源:功凝网 作者:佚名 浏览量:141

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量化有用吗,量化金融是一个什么样的专业?

2022-04-07 06:45:42 来源:功凝网 作者:佚名 浏览量:141

量化金融是一个什么样的专业?

毕业之后我们专业课程进一步改革,并且欢迎学生修计算机专业,真的是太可惜当年没这个选项了!下面贴一个链接,是目前专业的课程设置,有很大的灵活度。链接-课程设置

有些同学会继续去读金工硕士,所以我有所耳闻。链接-金工硕士课程(范例)

Quant 分成Q-Quant 和P-Quant,大概就是做产品定价和做市场预测的分别。金工硕士以前更多侧重于Q-Quant,不过现在AI和机器学习火了,也很多加入了相应的课程。

国内目前海归的中等经验的量化工作者就业形势如何?

所以这成了一个死循环,有些海外大fund不大倾向于提拔和培养qr为基金经理而宁愿从外面挖,对于中国人则更是难上加难。于是感到玻璃天花板但又想独当一面管钱的就考虑海归了,结果发现国内竟然要求你在国外管过book且实盘记录业绩还要好看,so, dead end。

话说回来,米国的买方工作算是work life balance可以的啦,好多卖方狗投行狗risk狗validation狗developer狗乃至码农狗削尖了头都想进来,你回国图啥?待遇上难以match米国,做的东西回国未必有用,国内现在大环境也是严监管去杠杆抑制投机脱虚向实,回国图个啥?接盘房价?

要建立一个量化策略,预测目标通常是什么?

垃圾: 从过去量价预测价格, 什麽模式不模式, 大量此类都是过拟合, 就算不是过拟合, 也没办法确定没有过拟合, 通通是垃圾

还行: 从过去波动率预测波动率, 搞波动率期货, 或期权对冲等

有用: 藉统计归纳外部因素, 例如天气温度对价格或波动率的影响, 你也可以自己思索有哪些因素能探讨, 抓网路上的开放资料来回归一番, 想法合理就不容易过拟合, 发挥空间比较大

我在用的: 不讲, 留着自己溷饭吃

数学建模中的量化分析是什么?

这个问题应该倒过来问:量化分析中的数学建模是什么?这样的问题才有意义。

量化中的数学建模到底是什么呢?

我们可以先回归数学的意义,数学是将具象化的问题抽象化,并用简洁而干净的语言剥茧抽丝的过程,从而让我们发现问题的最核心最本质的内容。在量化金融当中,数学也是这个作用。引用我课上老师的文字:“It is a reduced-form, low-dimensional summary of expected returns. ” 某种程度上,量化金融中的模型,通过数学以降维的方式呈现出来,将很多复杂的问题简化成具体的因子,人们可以通过这些因子本身来评估投资回报、成本、收益和公司的现状,从而更好的来刻画投资。

我们再来看看大部分数学模型里面存在的缺陷:

1. It might be 如何使用发明者量化交易平台扩展API实现TradingView报警信号交易 silent about (sometimes provides) economic interpretations of risk sources in an economy. 这些模型里面的因子真的有效吗? 很多在我们模型里面的因子是成功,但是放到现实的世界里的时候,它可能就是个哑炮,并不会对整体收益率起到显著的帮助。

2. Often we can’t tell 如何使用发明者量化交易平台扩展API实现TradingView报警信号交易 whether factors are risk-based or behavioral reasons. For example, the value factor can be a systematic risk(Fama and French, 1996) or expectation errors (Porta et al., 1997).
有时候,我们无法判断数学模型中的因子来自于市场的风险还是人的行为偏差。 如何使用发明者量化交易平台扩展API实现TradingView报警信号交易 比如模型中的一些价值因素可能是来自系统的风险(Fama 和 French,1996),也可能是来自人的期望的误差(Porta ect,1997)。

3. Some factors appear to be fragile and can’t capture the changing nature of risks over time, e.g., COVID-19.
有一些变量的有效性是存在问题的,模型里面非常的脆弱,无法捕捉风险随时间变化的性质,比如数学模型就不能预测到 COVID-19带来的冲击。

4. A factor zoo? 452 factors considered in Hou et al. (2020).现在有多达400多个因子被量化金融学家发现出来,但是真的需要这么多模型吗?众所周知,普遍市场上更常用的Fama-French 模型总共就三个因子,但是却被广泛的应用。

5. Dimension reduction by statistical ways or machine learning often lacks interpretability and robustness.很多新的是统计方法和机器学习等方法,虽然构建了很多非常有用的模型,更新了很多方法,但是他们无法解释金融现象,并且缺乏稳健性(随着样本的变化而有改变)。

量化金融的数学模型是在帮助金融学家认识这个金融世界,但是不代表数学模型不能替代金融研究。在金融、经济包括很多文科的领域,量化数学始终是一个工具,数字与样本辅助我们在认知这个世界,但是也存在着因为数字过于简洁而使得我们忽略很多其他维度的关键变量,这就需要我们离开数学,用专业的视角去挖掘。因此不管是量化金融还是金融本身,我们并不在意这个量化模型的精度一定要达到99%还是99.99999%(这是统计学家爱干的事情)。我们更加在意的是能否讲出一个有意思的投资故事解释这个世界,以及这个模型能否带来收益。